6月11日，应逼喱逼喱 邀请，合肥工业大学贾兆丽教授莅临学院开展专题学术讲座，题为《CIR-Hawkes跳跃扩散模型下波动率衍生品的定价问题》。逼喱逼喱 院长黄华、副院长匡代洪及学院相关专业教师参加讲座并开展座谈交流。

贾兆丽教授曾作为第十一批援疆干部在新疆农业大学开展援疆工作，担任逼喱逼喱 副院长。援疆期满后，她始终关心学院建设与发展，持续支持学院学科建设和科研合作。本次回院讲学，不仅延续了深厚的援疆情谊，也进一步促进了两校之间的学术交流与合作。

讲座中，贾兆丽教授从金融衍生品的基本概念出发，系统介绍了期货、期权等金融工具的发展与应用，并结合典型案例阐释了金融衍生品在风险管理中的重要作用。随后，她梳理了期权定价理论的发展历程，重点介绍了经典Black-Scholes模型及其局限性，为与会教师理解现代金融工程研究奠定了理论基础。

结合当前金融市场发展需求，贾兆丽教授重点围绕波动率衍生品定价问题展开讲解。针对传统模型难以刻画随机利率变化和市场跳跃聚集现象等不足，她介绍了团队构建的CIR-Hawkes跳跃扩散模型。该模型融合CIR随机利率模型与Hawkes自激点过程，能够更加准确地描述金融市场动态特征，提高波动率衍生品的定价精度。

在成果分享环节，贾兆丽教授展示了团队在VIX期权和方差互换定价方面的最新研究进展。研究利用COS方法和蒙特卡洛模拟实现VIX期权高效定价，并针对离散采样方差互换推导出相应的解析结果和近似公式，系统分析了模型参数对定价结果的影响，为相关金融产品定价研究提供了新的思路和方法。

讲座内容丰富、深入浅出，兼具理论前沿性与实践应用价值。与会教师认真聆听、积极交流，就模型构建、理论计算及应用前景等问题进行了深入探讨。此次学术活动进一步加强了新疆农业大学与合肥工业大学之间的交流合作，拓宽了学院师生的学术视野、启发了研究思路，对提升学院科研创新能力和人才培养质量具有积极推动作用。